Best Meccanico Magazzino Trading System

Come creare un sistema di trading meccanico Finora, we8217ve ti ha insegnato come sviluppare il piano di trading. We8217ve anche discusso di quanto sia importante per voi di scoprire che tipo di trader forex sei. Successivamente, we8217re andando ti insegnano come aggiungere un po 'di carne al sottile telaio piano di trading che vi mostra come creare un sistema di trading forex. Più in particolare, we8217re gonna tutti insegnano su forex sistemi di trading meccanici. sistemi di trading meccanico sono sistemi che genera segnali di commercio per un commerciante di prendere. Essi sono chiamati meccanico perché un commerciante avrà il commercio indipendentemente da ciò che sta accadendo nei mercati. In teoria, questo dovrebbe eliminare tutti i pregiudizi e le emozioni nel tuo trading, perché si suppone di seguire le regole del sistema non importa quale. Se fai una semplice ricerca in Google per il commercio 8220forex systems8221 you8217ll trovare molte molte molte persone là fuori che affermano di avere il sistema 8220Holy Grail8221 che è possibile acquistare per 8220only8221 qualche migliaio di dollari. Questi sistemi presumibilmente fanno migliaia di pips a settimana e non perdono mai. Essi vi mostrerà suppone 8220results8221 dei loro sistemi perfetti e che renderà il vostro bulbi oculari si trasformano in segni del dollaro come ti siedi lì e dire a te stesso, 8220Wow posso fare tutti questi soldi se ho solo dare questo ragazzo 3.000. Inoltre, se il suo sistema di fare migliaia di semi di una settimana, I8217ll essere in grado di fare i miei soldi indietro in nessun time.8221 Slowww giù cowboy. Ci sono alcune cose che dovete sapere prima di dare loro il vostro numero di carta di credito e fare quel acquisto d'impulso. La verità è che molti di questi sistemi non nel lavoro fatto. Il problema è che i commercianti di forex non hanno la disciplina per seguire le regole che vanno con il sistema. La seconda verità (C'è una cosa come una seconda verità) è che invece di pagare migliaia di dollari su un sistema, si può effettivamente spendere il vostro tempo a sviluppare il proprio sistema di trading meccanico gratuitamente. e usare quel denaro si andavano a spendere come capitale per vostro conto forex trading. La terza verità è che la creazione di sistemi di trading meccanici isn8217t così difficile. Ciò che è difficile sta seguendo le regole che vengono impostati quando si fa sviluppare il sistema. Ci sono molti articoli che vendono sistemi, ma abbiamo haven8217t visto nessuno che ti insegnano come creare il proprio sistema. Questa lezione vi guiderà attraverso i passi è necessario prendere per sviluppare un sistema di trading meccanico forex che è giusto per te. Alla fine della lezione, vi daremo un esempio di un sistema che uno degli FX-Men utilizza solo così possiamo mostreremo come impressionante siamo (Insert male risata qui.) Gol del vostro sistema di trading meccanico Sappiamo you8217re dicendo, 8220DUH, l'obiettivo del mio sistema di trading è quello di fare un miliardo di dollars8221 Mentre questo è un obiettivo meraviglioso, it8217s non è esattamente il tipo di obiettivo che vi farà un successo forex trader. Durante lo sviluppo del sistema di trading meccanico, si vuole raggiungere due obiettivi molto importanti: Il sistema deve essere in grado di identificare le tendenze più presto possibile. Il sistema deve essere in grado di evitare che si da whipsaws. Se si riesce a raggiungere questi due obiettivi con il tuo sistema di trading, hai molte più possibilità di avere successo. La parte più difficile di questi obiettivi è che si contraddicono a vicenda. Se si dispone di un sistema di who8217s obiettivi primari è quello di catturare le tendenze in anticipo, allora si avrà probabilmente ottenere simulato molte volte. D'altra parte, se si dispone di un sistema di trading meccanico che si concentra su come evitare whipsaws, allora si sarà in ritardo su molti mestieri e sarà probabilmente anche perdere un sacco di mestieri. Il vostro compito, quando si sviluppa il sistema di trading meccanico, è quello di trovare un compromesso tra i due obiettivi. Trovare un modo per identificare le tendenze in anticipo, ma anche trovare il modo che vi aiuterà a distinguere i segnali falsi da quelli veri. Se non avete idea di dove cominciare, goccia a nostro thread libero Forex Trading Systems nei nostri forum. Tonnellate di commercianti di forex inviare le loro idee per sistemi di trading, quindi è possibile trovare uno o due che è possibile utilizzare quando si genera il proprio sistema di trading meccanico. Salva i tuoi progressi con la firma e marcatura La lezione Azioni completeAutomatically commercio come un professionista Il mio nome è Henry Ford, (sì, questo è il mio vero nome e non lignaggio finanziario per la Ford Motor Company, purtroppo). Ho fondato tre aziende hi-tech e sono oltre 135 invenzioni e prodotti ancora sul mercato che portano i segni del mio disegno. Ive stato scambiato i miei programmi di stock e commercio di materie prime per gli ultimi 24 anni, un giorno li ho buttato via tutto e sono tornato ai principi fondamentali di funzionamento del mercato. Ora trascorro una media di 15-20 minuti ogni Sabato mattina per decidere se il suo tempo di vendere ciò che tiene Im o scegliere un nuovo magazzino segnale da una delle 3 o 4 selezioni. Lunedi mattina ho posto il mio acquisto o in vendita e il resto della settimana è mio a che fare con quello che voglio. Io viaggio, navigo e non ho più divertente ora e più libertà finanziaria di quanto io abbia mai avuto quando mi sono imbattuto mie aziende - senza il mal di testa. Ho studiato e utilizzato un sistema fondamentale magazzino sviluppato da Nicholas Darvas nel 1960, rivelato negli anni '70, e reso popolare ed impreziosita da un documento finanziario ben noto. Tale sistema è noto come Darvas Stock System. Una delle cose che mi piaceva di più era che offriva un semplice metodo per misurare le prestazioni che ho pensato giustamente fatto una bella forma con la mia analisi tecnica. Il concetto originale, che sempre inclusa i titoli più redditizi con lo riskreward più basso, mi ha lasciato con solito troppe scorte, anche come tecnico ho trovato non è un compito facile per la ricerca per le soggettive di pattern grafico. Essendo un ragazzo abbastanza intelligente ho pensato devo essere in grado di battere il 90 delle altre persone là fuori. e l'ho fatto. Il problema è, è diventato come un lavoro a tempo pieno per me e non era più divertente. Ho preso questi principi e ha fatto alcune modifiche ai criteri di selezione che vi porterà più vicino al punto di decollo. Poi ho sviluppato un sistema puramente meccanico che mi ha permesso di usare il giornale o il sito della schermata, per quotfast scanquot una volta alla settimana in 20 minuti e venire con tre a cinque scelte eccellenti, che ha incontrato la maggior parte dei criteri di selezione dei titoli e avrebbe essere 70-80 vincitori. Ho quindi sviluppato un metodo puramente meccanico per le uscite che mi permettesse di avere protezioni in posto così ho potuto ottenere il rapporto riskreward fino oltre 8-1 e ancora lavorare con problemi a prezzi inferiori, che hanno più opportunità per il raddoppio e acquisizioni. Se avete intenzione di investire meccanicamente ed ottenere l'emozione fuori, devi essere assoluto le regole e piani di uscita fisse. Il Pitbull Investor questo dà mediante l'insegnamento di un piano di gestione del denaro suono che è possibile applicare a eventuali utili di strategia e aumentare. Il risultato è stato un sistema che ho ora mi scambiato per diversi anni. Come e perché il sistema di Stock Work Il sistema prende il congetture di trovare buoni candidati che sono pronti a decollare. Utilizzando queste selezioni in collaborazione con Mr. Ford Money Management, Stop Loss e strategie di uscita, ha prodotto rendimenti sorprendenti di volta in volta in tutte le condizioni di mercato. Imparerete a limitare le perdite e massimizzare i vostri guadagni. Per quanto tempo si tiene un magazzino normalmente tenere una scorta ovunque da 30 a 90 giorni. Si vuole mantenere un portafoglio di 4 a 8 problemi. In qualità di singola emissione colpisce una uscita di profitto, o stop loss, si guarda un po 'settimane selezioni, scegliere il tema migliore per sostituirlo con. il migliore problema determinato dalle regole descritte nel manuale Pitbull Investor (tm). Il Pitbull investitore ha vinto Readers quotStocks amp Commodities Magazine Choice Awardquot 5 anni di fila per il favorito stock trading system. Inoltre, John Sweeney, Editor o Azioni amp Commodities Magazine ha scritto una recensione molto favorevole sul sistema. Cinque Semplice Stock Trading Trading Regole Il manuale Pitbull Investitore illustrerà cinque semplici regole di negoziazione del PITBULL INVESTOR (tm), ciascuno dei quali potrebbe essere riassunto in una sola frase e si adatterebbe su un singolo foglio di carta che può farti un vincitore in i prossimi 8 su 10 mestieri che fate. I punti importanti sono i seguenti: 1. Non sarà indovinare su cui le scorte stanno per muoversi. L'approccio quotfast magazzino screenquot sarà anche al peggiore dei tempi si darà da 3 a 5 scelte di oltre 10.000 titoli a colpo d'occhio. 2. Non sarà ascoltando campagna pubblicitaria del mercato sulla strada che è sempre sbagliato o troppo tardi per agire su, (o il vostro compagno di car pool, che è ancora peggio). 3. Si sarà sempre in su stock che sono pronti a muoversi in modo spettacolare, sia per conto proprio merito o da acquisizioni e fusioni, che per la squadra generale del mercato conoscono. Sarete nei primi mesi sulle opportunità di divisione. 4. È possibile riprodurre il mercato in tempi buoni o cattivi e ancora uscire un vincitore (anche nei mercati in basso ci sono molti titoli che svolgono impressionante, non solo arent che molti di loro, e raccoglierli è di solito molto difficile utilizzando quotformulaequot tradizionale. ) 5. il vostro soggiorno in titoli che stanno ottenendo buoni risultati e sapere quando a testa per le colline. 6. La vostra gestione del denaro è automatica. 7. È possibile utilizzare questo sistema con 2,00 azioni o 200.00 scorte, ma ci sono vantaggi per gli stock sotto 15,00 e io vi mostrerà il perché. 8. Il tuo guadagni possono, e saranno, molte volte variare da 100 a 200 e io vi mostrerà i molti vincitori di recente che ha fatto proprio questo. 9. Si può iniziare con un conto di trading broker di sconto, (Ill vi mostrerà il migliore), con 3000 o 500.000 e ancora avere le stesse opportunità relative. Questo sistema di stock è garantito per funzionare per voi come è stato per me oppure è possibile inviare indietro per un rimborso completo in qualsiasi momento nel corso dei primi sei mesi Questa tecnica è quello che io chiamo un testa-slapper. Quando ho inventato un nuovo prodotto e mostrare ad altri uomini d'affari o fisici o qualsiasi altra cosa, la prima reazione è di solito a colpire la fronte con il palmo della loro mano e pronunciare quelle parole magiche mi piace sentire. PERCHE 'NON HA penso a quella. Il suo solito perché ho risolto un problema complesso e talvolta apparentemente impossibile, con una soluzione di un bambino in età scolare può capire. Non ci sono programmi per computer costosi di scaricare o installare nessun costosi programmi per computer per scaricare o installare il Pitbull investitore è stato visto in Stocks amp Commodities Magazine, CNBC, Barrons, Money Talk Radio, DBC Signal, PC citazione, Rueters, Bull amp Orso, Moneynet, e-Trade, il Wall Street Journal, e più come faccio a sapere se sto lavorando il sistema correttamente con l'acquisto del manuale di sistema ti diamo sei settimane l'accesso al nostro sito web. Qui troverete i segnali di giacenza, in quanto si verificano in modo da poter controllare due volte il vostro lavoro di assicurarsi che si sta lavorando in modo corretto il sistema commerciale. Come pure si avrà accesso al mio rapporto notturno commento mercato azionario che principianti ed esperti trovano interessante e utile. 100 Iron Clad garanzia di rimborso - No Questions eravamo così sicuri che investitore sarebbe felice con il sistema, abbiamo deciso di offrire un incondizionato 6 mesi garanzia di rimborso. e ancora non è possibile restituire il materiale di nuovo me in qualsiasi condizione, senza alcuna spiegazione, entro sei mesi dopo l'acquisto, per un rimborso completo (meno trasporto). Nessuna domanda chiesta. Noi processo rimborsi immediatamente, stesso giorno in cui sono ricevuti, le spese sono invertiti, o un assegno viene inviato (a seconda del metodo originale di Paymentquot). Quanto costa e cosa ottengo Riceverai il manuale di sistema che spiega il processo di selezione dei titoli, nonché determinare quando a enterexit. Riceverete anche 4 settimane di accesso on-line del segnale, oltre a un video di borsa che spiega l'uso di questa semplice strategia di trading azionario. Il Pitbull Investor (tm) Stock System è una tassa di tempo di 79.95 59.50 e porta un denaro sei mesi indietro garanzia di tempo LIMITATA: 49.50. Risparmi oltre il 25 ordinando Oggi Riceverai via e-mail una password per l'accesso immediato ai segnali di corrente sul nostro sito web. Il manuale di sistema stock trading spedirà fuori il giorno lavorativo successivo tramite due giorni posta prioritaria. Saluti, Enrico FordHarness la potenza di Mechanical Trading Systems. e potenziare il tuo trading automatizzando essa sistemi di trading meccanici sono uno dei più grandi sviluppi della storia del commercio. accenderli, collegarli al vostro broker, e saranno commercio per voi. Tuttavia, lo sviluppo di un buon sistema meccanico non è sempre così facile, soprattutto se si arent a conoscenza delle molte insidie ​​coinvolti. Anche se Earik è meglio conosciuto per alcuni dei suoi approcci discrezionali, ha ottenuto il suo edificio di inizio automatizzati sistemi di trading molto prima Wave59 ancora esistesse. Dai suoi giorni di negoziazione sistemi di Buoni del Tesoro presso il CBOT, attraverso il suo lavoro la creazione di un fondo di private al commercio ES, che ha più di venti anni di test, tweaking, e innovare sistemi meccanici per il commercio dei mercati finanziari. Questo corso è tutto su sistemi di trading meccanici. Come per la loro valutazione, come costruire loro, e come loro commercio. Ma in tipico stile Wave59, stavano per andare a fare che un po 'diverso. A differenza di tutti i libri di altri sistemi esistenti, youll imparare smontando i sistemi attuali, di lavoro che Earik ha usato nei mercati dal vivo nel corso degli anni. Questi non sono dumbed-down, per-esempio, solo i sistemi, ma la vita reale, i metodi di trading reali che si può prendere oggi e implementare nel proprio trading. Tutto è completamente rivelata, compreso il codice sorgente QScript, quindi se si desidera saltare solo il libro e il commercio dei sistemi, andare per esso. Si possono trovare gli script in appendice. Questo è il più grande libro weve mai pubblicato ed è pieno di idee di sistema e tecniche, così come i sistemi di lavoro completamente. Un breve riassunto della tabella dei contenuti è mostrato sotto. Capitolo 1: Introduzione discute i pro ei contro di trading sistema rispetto al trading discrezionale. Sistemi hanno alcuni vantaggi. In particolare, evitano un sacco di problemi di stress e di psicologia che affliggono i commercianti discrezionali, possono implementare tecniche di troppo complicato per gli esseri umani di padroneggiare, e possono essere facilmente sfruttato fino a trasformare piccoli conti in quelli incredibilmente enormi. Meglio di tutti, si può fare tutto questo senza bisogno di interazione umana, il che li rende ideali per le persone che hanno di meglio da fare durante il giorno che guardare grafici dei prezzi. Capitolo 2: il report di sistema spiegato Buoni e cattivi sistemi di trading entrambi hanno modi molto diversi di dirti se essi continueranno a lavorare quando si spostano in avanti verso il futuro. Dopo aver lavorato con questo capitolo, si capire le basi di come fare per la valutazione di un sistema e acquisire esperienza utilizzando questi metodi come prendiamo parte e discutere le buone (e cattive) sistemi di lavoro in avanti attraverso il libro. Capitolo 3: Guglielmo Tell Bonds Questo sistema è stato sviluppato tutto il viaggio di ritorno nel 1997, ed è stato utilizzato attivamente non solo in conti personali Eariks, ma anche nei conti dei suoi partner, quando ha lavorato presso il Board of Trade. Negli anni in cui è stato attivamente scambiato, questo sistema schiacciato il mercato obbligazionario con una precisione avvicina 90. Anche se adesso è un vecchio sistema, e future su obbligazioni sono cambiati in modo significativo negli ultimi 16 anni, le idee fondamentali alla base di questo metodo continuano ad essere validi , e se la precisione è la vostra tazza di tè, vi sarà difficile trovare tutto ciò che può reggere il confronto con questo. Per darvi un assaggio, ecco il report di sistema da solo uno dei diciannove modelli individuali che vanno in questo metodo: Si noti il ​​numero di precisione. Oltre il 91 dei mestieri sono stati vincitori, con la peggiore serie di sconfitte mai essere una serie di due sconfitte di fila. Questo report di sistema è stato gestito dal 1990 fino al 2013, e questo modello continua a manovella via come lo è stato per gli ultimi 16 anni in esecuzione su dati in tempo reale. Tutti i sistemi possono essere fatti per essere estremamente accurata, e dopo aver letto attraverso il capitolo Guglielmo Tell, youll sapere esattamente come costruire 70, 80 e persino 90 sistemi accurati. I metodi che portano a questo livello di accuratezza sono universali, quindi, se si dispone già di un sistema che ti piace, le probabilità sono si può trasformare in un sistema iper-accurata così, semplicemente aggiungendo alcuni cambiamenti al modo in cui si entra ed esce vostri commerci. Capitolo 4: La fallacia di ottimizzazione In questo capitolo, oltre a dare un'occhiata a migrazione parametro. dove un set di parametri ottimizzati lavora un anno, ma poi fallisce il prossimo. Questo fenomeno dei mercati è la ragione principale per cui così tanti sistemi trovati in vendita a gli annunci nella parte posteriore di riviste commerciali non riescono a guadagnare sempre un dollaro di profitti quando scambiato dal vivo. Se youve mai acquistato uno di questi metodi, si sa che cosa sto parlando Non solo abbiamo coprire quali sono i problemi che la migrazione parametro causa, ma ben anche discutere la soluzione. Per dimostrare che la nostra soluzione funziona, bene effettivamente costruire un sistema che rende semplice movimento crossover medi redditizio Sì, in movimento crossover media può essere fatto per fare i soldi quando negoziate in dati out-of-campione, ma solo se si riesce a risolvere il problema del parametro migrazione. La comprensione di questo concetto un nucleo vi salverà da innumerevoli ore di lavoro di sviluppo non redditizie, e vi permetterà di costruire sistemi estremamente robusti che non cadrà a parte come si muovono in avanti in dati invisibili. Capitolo 5: media sistemi di reversione Reversion sistemi medi sono una classe di sistemi che, se attuato correttamente, sono estremamente robusti e redditizio. Una volta capito il concetto di base, ma sono anche molto facili da progettare. Check out questo uno dal libro, che può essere eseguito con solo due linee di programmazione: Certo, è un po 'selvaggio, ma anche reso quasi 750.000 ipoteticamente negoziazione un contratto del think SP di questo come il bordo grezzo, che può essere preso e sviluppato ulteriormente. Ciò viene fatto nei capitoli successivi, e se siete alla ricerca di qualche idea su cui basare i propri sistemi su, questo è un ottimo punto di partenza. Il sistema mostrato nel grafico di cui sopra è in realtà più di 12 anni, e funziona altrettanto bene oggi come il giorno in cui è stato costruito. Queste tecniche dont perdere la loro efficacia nel tempo, ed è per questo ci piacciono. Capitolo 6: stop loss, target, e altri modi per perdere soldi Questo capitolo busti alcuni miti. Una delle cose peggiori in assoluto che puoi fare per un sistema meccanico è quello di aggiungere fermate e gli obiettivi del dollaro a base ad esso. Ma per qualsiasi motivo, questo errore è fatto ogni giorno per sviluppatori di sistemi meno esperti e commercianti. Ci sono modi migliori per proteggere il proprio account contro le perdite, e le tecniche migliori da utilizzare nel proprio trading. Questo vale anche per i commercianti discrezionali. L'utente non può rendersene conto, ma gli stessi strumenti che si utilizza per proteggersi contro le perdite possono infatti essere anche il motivo per cui il tuo trading isnt generare alcun profitto. Scopri la verità su fermate e gli obiettivi, e iniziare a utilizzare le tecniche che effettivamente aiutare a generare profitti piuttosto che le perdite. Capitolo 7: Sistema Lunar Molti nella comunità Wave59 può avere una certa familiarità con Eariks Lunar sistema, prima presentato alla Conferenza PowerUser 2011. Questo capitolo Astrologia sferica, un nuovo modo per definire aspetti planetari, e discute le funzioni all'interno Wave59 che permettono questa tecnologia per essere implementato in sistemi di trading. A differenza tipica astro, siamo in grado di backtest Astrologia sferica, e dimostrare che in realtà fornisce un margine di temporizzazione. Che tipo di bordo Guarda la tabella qui sotto: Se youve mai pensato che la Luna e il Sole potrebbe avere un certo impatto sui mercati, che curva di equità dimostra che sei stato corretto. Questo capitolo guida attraverso la costruzione di un sistema di astro da zero, tutto il percorso dalle idee teoriche che stanno dietro sferica astrologia, attraverso l'implementazione e messa a punto l'approccio sul Dow. Per chi ha già familiarità con questo sistema (o già negoziazione di una versione di esso), youll essere interessato a una parte del lavoro fatto su Venere, che fornisce un punto di partenza per lo sviluppo di qualcosa di ancora più potente rispetto al sistema lunare nucleo. Capitolo 8: Machine Learning Questo capitolo illustra gli algoritmi di apprendimento automatico disponibili in Wave59, sia nella piattaforma PRO2 corrente, così come la piattaforma PRO3 imminente. Oltre a una panoramica delle tecnologie, ci sarà anche valutare i sistemi attuali costruiti utilizzando sia Hives e il nuovo toolkit algoritmo genetico. Dopo Earik rilasciato la teoria unificata dei mercati più di un anno fa, entrò in un periodo di lavoro di sviluppo molto intenso che ha portato alla creazione di un assistente di ricerca artificiale. Lascia la tua assistenti vari sistemi e le idee di sistema, e utilizzando la potenza di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, è possibile effettuare salti estremamente efficaci per la creazione di sistemi di trading meccanici. Quanto sono efficaci sono questi salti Guarda la tabella qui sotto, che dettaglia un sistema di trading ES sviluppato utilizzando questa nuova tecnologia: Durante i test, questo approccio reso quasi 200k commercio di un contratto della ES dal 2000. won oltre il 60 dei suoi commerci e non ha mai avuto un anno di perdere. Che cosa usa UltraSmooth Momentum, uno degli indicatori tecnici di base in Wave59. Sono sicuro che molte persone hanno familiarità con questo indicatore, ma dubito che molti avrebbero potuto usarlo come abilmente come il nostro programma di apprendimento automatico ha fatto. Non c'è bisogno di perfezionare il tentativo di leggere più questo strumento, lasciare che questo sistema prendere e correre. Questo capitolo presenta quattro sistemi basati su algoritmi di apprendimento automatico, due sviluppato con tecnologia Hive, e due sviluppato con i nuovi strumenti disponibili in PRO3. Tutti e quattro di questi sistemi possono essere utilizzati nelle edizioni più recenti di Wave59. Capitolo 9: numeri casuali alcuni approcci di uscita, come la maggior parte si ferma in dollari a base, avrà un buon sistema e di trasformarlo in un perdente costante. Altri possono prendere un sistema mediocre e di trasformarlo in una rock star. Questo capitolo descrive uno dei più tecniche più sorprendenti nel corso, un approccio uscita così potente che in realtà funziona quando si utilizzano segnali di ingresso completamente casuali. Controlla la curva di capitale al di sotto: Questo grafico viene a destra dal libro, e mostra cosa sarebbe successo a un conto teorica aveva comprato e venduto ogni singolo bar sulla ES e implementato il sistema di uscita in ogni uno di quei mestieri. In altre parole, questo è il risultato di prendere ogni singolo commercio possibili disponibili nel ES dal 2000 utilizzando questo approccio uscita. Dal momento che stiamo monitoraggio entrambe acquisto e vendita di ogni bar, tendenza e la tempistica si annullano a vicenda, e tutto ciò che rimane è il risultato di come gestiamo quei mestieri. Il risultato pratico di fare questo test è che ora abbiamo un metodo di uscita che può essere effettivamente utilizzata come indicatore negoziazione tutto da sola, indipendentemente dal segnale di ingresso utilizzato per inserire il commercio. A causa di ciò, è possibile creare un sistema interessante per lanciare una moneta per le voci. Sul serio. Combinate questo con un segnale di entrata che in realtà ha un reale vantaggio di temporizzazione, e youll avere qualcosa di speciale. Capitolo 10: Sistemi uniti Questo capitolo illustra una tecnica per creare un approccio adattivo basato sull'uso di molti sistemi insieme. Consentendo la forza di un sistema per contrastare la debolezza di un altro, due sistemi che lavorano insieme possono generare più profitti con meno rischi di ognuno era in grado di realizzare da solo. Fatto correttamente, questo approccio rende il risultato complessivo estremamente resistente prelievo, e abbastanza robusto da essere quasi immune da problemi di migrazione parametro, curva-montaggio, e una serie di altri problemi che affliggono i sistemi minori. Tirando insieme tutto fatto nei capitoli precedenti, siamo in grado di arrivare a un sistema di base che ha una curva di equità incredibilmente liscia come indicato sopra. Questo sistema genera 13k per contratto ES all'anno, in media, con oltre il 60 accuratezza, molto basso drawdown e molto alta affidabilità. Se si fa altro che leggere questo capitolo e implementare questo sistema, youll hanno un metodo ES impressionante. Capitolo 11: Posizione Dimensionamento Al fine di completare un mestiere, dobbiamo sapere tre cose: quando entrare, quando uscire, e quanto al commercio. La maggior parte dei commercianti al dettaglio concentrare la loro energia sul meno importante di questi tre elementi, la voce. La nostra uscita casuale dimostrato che possiamo fare soldi senza nemmeno bisogno di un segnale di entrata, e questo capitolo mostra come prendere un sistema redditizio e sfruttare fino in una fortuna. Ci sono vari posizione dimensionamento avvicina galleggianti intorno l'industria, e in questo capitolo Earik condivide quello stesso che usa, che è una formula modificata che si traduce in una crescita estremamente rapida conto mantenendo prelievi ragionevole. Questa curva equità è dal esattamente lo stesso sistema di fusione come mostrato prima, con una sola eccezione - abbiamo attuato posizione di dimensionamento. Dare il primo sistema di un contratto e 13 anni, e ha generato quasi 200 mila in profitti. Dare il secondo sistema un contratto e 13 anni, e si produsse 200 milioni. segnali stessi, stessa quantità di sforzo, stesse dimensioni conto di partenza. Se siete seri circa il commercio, quindi è necessario implementare posizione dimensionamento appropriato. Capitolo 12: Opzioni In questo capitolo segue le orme degli ultimi, descrive un modo per utilizzare le opzioni piuttosto che acquisti di azioni a titolo definitivo al fine di ottenere massiccia leva su un sistema su base azionaria di trading. Futures trading può essere fatto con enorme effetto leva, ma la dimensione account richiesto iniziale per scambiare futures è spesso abbastanza grande, soprattutto per i nuovi operatori. D'altra parte, i contratti di opzione possono essere acquistati solo per un paio di centinaia di dollari, e di fornire un modo per ottenere leva simile con solo una frazione delle dimensioni account desiderato. Purtroppo, ci sono molti modi per perdere soldi trading, e ancora di più se si sono negoziazione opzioni. Se si dispone di un buon sistema di magazzino, e semplicemente acquistare il maggior numero di opzioni, come si può per una percentuale fissa del proprio account, vedrete il vostro conto crollare, anche se il sistema stesso rimane teoricamente redditizio. Questo capitolo presenta una posizione di dimensionamento formula per le opzioni di trading che sarà estremamente utile quando le negoziazioni piccoli conti, sulla base di una tecnica sviluppata qui a Wave59. È sufficiente inserire la dimensione del conto, vari numeri opzioni di prezzo, e il segnale di negoziazione, e sarà sputare esattamente quanti contratti di opzione per l'acquisto a quale prezzo di esercizio al fine di massimizzare i risultati. Il grafico in alto mostra i risultati di attuazione di questo approccio nel corso degli ultimi due anni. La linea blu è un sistema di compravendita di azioni (per il SPY), e mostra il risultato di quello che sarebbe successo con il massimo margine di negoziazione un account iniziale 20k. Si può vedere che facendo questo ha guadagnato 150 in due anni di tempo, un grande risultato. La linea rossa indica che cosa sarebbe successo se avessimo scambiato questo approccio con la nostra formula opzioni invece. Non solo abbiamo guadagnare più di due volte tanto, abbiamo fatto con meno rischi. Sfruttare la volatilità è la chiave, e quando fatto bene, opzioni di fornire una leva maggiore rispetto a qualsiasi altro veicolo di investimento del pianeta. Dettagli In questo capitolo la formula, e passi attraverso come implementarlo nel proprio trading. Appendice: i sistemi Ultimo, ma non meno importante, abbiamo l'appendice: quasi 30 pagine di codice sorgente Wave59 QScript, che vi permetterà di implementare ogni sistema discusso nel libro da soli. Non ci sono segreti metodi black-box qui. La logica di tutto ciò è completamente rivelata, e pre-programmato per voi. Basta inserire gli script in Wave59, applicarli a un grafico, e youll avere una versione funzionante completa di qualsiasi sistema che si interessa. Uno script auto-trading è prevista anche, che vi permetterà di impostare Wave59 fino al commercio a mani libere da sola, senza bisogno di alcun intervento umano parte assicurandosi Internet è acceso e il broker è collegato. Lo scopo di questo corso è triplice. In primo luogo, vogliamo ottenere la comunità coinvolta con sistemi meccanici, e dopo aver letto questo libro si capisce completamente i rapporti di sistema, e saremo in grado di valutare rapidamente e con precisione i punti di qualsiasi sistema di scambio di buone e cattive. Inutile dire che, se youve mai stato ingannato da un sistema di black-box per la vendita in un annuncio, che non succederà di nuovo. In secondo luogo, vogliamo condividere alcuni dei nostri sistemi di lavorazione, e youll ottenere l'accesso a una dozzina di sistemi pienamente operativi, ognuno dei quali è stato progettato per l'utilizzo in trading dal vivo. Questi arent sistemi fittizi costruiti solo per il valore didattico o - funzionano davvero. Se si vuole solo saltare la teoria e iniziare a fare trading, è possibile. Infine, come con tutti gli altri materiali, ci auguriamo che attraverso il rilascio di tali sistemi per la comunità, troveranno la via del ritorno a noi con miglioramenti. Ci sono alcune persone veramente intelligenti che utilizzano Wave59, e mettendo buoni strumenti nelle mani di persone intelligenti non è mai una cattiva idea. Il manoscritto è stato espulso alla stampante, e ci aspettiamo che i libri per essere pronti per la spedizione nel mese successivo. A quel tempo, il prezzo di questo manuale sarà 1995, ma se acquisti ora, e sono disposti ad attendere per la consegna, è possibile ottenere in al prezzo di pre-vendita del 1795, uno sconto di 10. Non è economico, ma la sua non pazzo costoso, soprattutto se si considera che potremmo aver venduto dei singoli sistemi per più del prezzo di tutto il libro se avessimo voluto. Infatti, 15 anni fa, una versione del sistema di Guglielmo Tell è stato venduto per più di 4k al pop, e nessuna di queste persone è mai lamentato di dover pagare troppo. Questo è solo un capitolo di tredici Ci sono più di venti anni di conoscenza del sistema, suggerimenti e trucchi confezionati nel più grande libro Wave59 ha mai offerto (quasi 330 pagine), e siamo molto entusiasti di essere in grado di rilasciare questa informazione per la comunità . Non perdete questa occasione per ottenere la vostra copia di ciò che è destinato ad essere un classico. Clicca qui per acquistare Stati Uniti Governo obbligatori Disclaimer - Commodity Futures Trading Futures Commission e opzioni di trading ha grandi ricompense potenziali, ma anche grande potenziale rischio. È necessario essere consapevoli dei rischi ed essere disposto ad accettarli per investire nei mercati futures e opzioni. Dont commercio con i soldi non potete permettervi di perdere. Questo non è né una sollecitazione né un'offerta per BuySell futures, azioni o opzioni sullo stesso. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a quelle discusse in questo libro. La performance passata di ogni sistema di negoziazione o metodologia non è necessariamente indicativa di risultati futuri. CFTC RULE 4,41 - RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetici o simulate hanno alcune limitazioni. A DIFFERENZA DI UN RECORD effettive prestazioni, risultati simulati NON RAPPRESENTANO trading reale. Inoltre, poiché i mestieri NON SONO STATI ESEGUITI, I risultati possono avere sotto-O-OVER compensato l'eventuale impatto, dei fattori di mercato certi, come la mancanza di liquidità. Programmi di trading simulato in GENERALI sono inoltre soggetti a FATTO CHE sono stati progettati con il senno di poi. Non viene facenda che tutto il conto non sarà o sia idonea a realizzare profitti o perdite simili a quelli illustrati. Copyright 2013, copia Wave59 Technologies Intl, Inc. Tutti i diritti riservati. Il presente documento non può essere copiato in parte o totale, senza esplicita autorizzazione scritta da publisher. Testing alcune semplici meccaniche Trading Systems Molti libri e articoli sono stati scritti su come utilizzare le medie mobili e una serie di indicatori tecnici agli scambi sui mercati. Sorprendentemente, ben pochi di questi libri o articoli mostrano i risultati dei test attuali. back testing è un processo relativamente semplice, semplice da realizzare con il software di trading, e fornisce interessanti. Un uso semplice back testing è determinare se un sistema è vantaggioso in passato. Se si mangia redditizia in un test di schiena, una strategia di trading, probabilmente non dovrebbe essere usato in tempo reale. In questo articolo, ben presentare alcuni risultati di test attuali e vedere se alcune semplici strategie funzionano abbastanza bene per il commercio. Tutti i risultati del test verrà mostrato per un paniere diversificato di contratti a termine. I piccoli investitori hanno bisogno di leva per fare profitti significativi nei loro conti e le scorte, anche se sei giorno di negoziazione con la leva di 4-1, Non offrono sufficiente potenziale. I contratti futures testati comprendono cotone, rame, Feeder Cattle, zucchero, petrolio greggio, l'indice del dollaro degli Stati Uniti, e cinque anni buoni del Tesoro. I margini minimi richiesti per lo scambio questo cestino ammonta a circa 27.000. Questo test coprirà il periodo dal 1 ° gennaio 2000 fino al 10 Agosto 2011, un tempo che include una significativa volatilità di mercato in entrambe le direzioni con lunghi periodi di consolidamento. dati giornalieri è usato e mestieri sarà presa in aperta il giorno successivo un segnale. commissioni di andata e ritorno e lo slittamento di 45 per il commercio saranno sottratti dai risultati di stimare i costi di trading. Questo ultimo punto è spesso trascurato nelle poche risultati dei test pubblicati. Escludendo i costi di negoziazione può fare una grande differenza di rendimento e può anche trasformare una strategia perdente in un vincitore. Ma, nel mondo reale, ci sono i costi e le prove posteriori devono sempre riconoscere che. Presenta un ostacolo alto per il successo e incorpora l'idea che la negoziazione per una vita è dura. Infine, i risultati del test saranno non ottimizzata. Gli stessi parametri saranno utilizzati per ciascun contratto. L'ottimizzazione potrebbe essere utilizzato per migliorare i risultati del test indietro, ma questo aumenta il rischio che il rendimento futuro non sarà come quello visto nel test. Una buona strategia dovrebbe funzionare con gli stessi parametri più diversi mercati. Non fermate sono usati in questi test infatti non esce altro che una eliminazione vengono utilizzati. In pratica, si ferma di stipulare un commercio vincente migliorerà le prestazioni. Azioni e oro sono molto diverse da altri contratti a termine, e dovrebbero generalmente essere testati separatamente. mercati dei futures tendono al commercio con le tendenze forti, che sembrano essere guidato dai fondamentali. Mentre i fattori fondamentali influenzano le scorte e oro, entrambi questi mercati hanno occasionali periodi in cui i prezzi sembrano diventare completamente rimosso dai fondamentali e sono invece muovono più sul sentimento. Ciò rende questi mercati più significa un ritorno nel breve termine, e dal momento che la personalità dei mercati differisce dalla maggior parte degli altri futuri, diversi sistemi deve essere utilizzato in azioni e oro. La strategia di trading semplice è probabilmente un crossover media mobile con un unico media mobile. Se il prezzo chiude al di sopra della media, viene avviato un lungo scambio. Che il commercio è chiuso e un breve scambio viene aperto quando il prezzo chiude al di sotto della media mobile. Per questa prova, si utilizza una media mobile a 20 giorni. I rendimenti di un approccio così semplice sono sorprendentemente buoni, un rendimento medio annualizzato di 12,5 un anno. Otto anni sono stati positivi, quattro hanno mostrato risultati negativi compreso l'anno rendimenti parziali disponibili per il 2011. L'indice del dollaro e Treasuries hanno perso denaro nel quel lasso di tempo, ma gli altri contratti sono stati vincitori. I guadagni del dollaro e Treasuries generalmente compensate le perdite negli anni i sistemi sono stati inutili. Per questa strategia, la perdita è molto elevato e supera 100 del profitto massima raggiunta durante il periodo di prova. Grandi utilizzi in genere fanno un sistema intrattabile, anche se i rendimenti annuali sembrano accettabili. Due medie mobili possono essere utilizzati anche come strategia commerciale. Acquisti vengono segnalati quando le croci medie a breve termine al di sopra del più lungo, e vende si verificano quando il più breve spostamento cadute in media al di sotto della media a lungo. In theory, this should result in fewer whipsaw trades because the shorter moving average will be smoother than the raw price data used in the single moving average system. A whipsaw trade occurs when a signal is rapidly reversed, resulting in a trade that lasted only a short amount of time and ended in a small loss. In reality, whipsaws are inevitable and will occur in almost any system. They can be reduced, but there is no way to eliminate all whipsaw trades. Moving average lengths of 21 and 34 days were used in the test. These values were selected just because they are consecutive Fibonacci numbers. While Fibonacci levels and numbers are generally not useful in trading, they do make good parameters for testing since they are nearly random. Advocates will argue that the markets respect Fibonacci targets, and offer a few well-selected examples to show success. Usually, prices will come very close, within pennies of the desired target in these examples. There are many more examples where Fibonacci targets are useless on charts, but those who like them ignore the weight of the evidence. The same idea could work with any random number and 42.1 retracements are actually as common, when an error band is introduced, as the 38.2 Fibonacci level. Testing shows the two moving average system works well, better than the single moving average. There are still a number of whipsaw trades and overall only 39 of the trades are winners, but the annualized average rate of return is 24.9. The maximum drawdown is more than a third of the total profits, which is the upper bound of an acceptable system. Profits are fairly evenly distributed by year, with only three losing years. Indicators can also be used as a simple strategy. The MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator offers clear signals. Trades will be taken when the MACD crosses zero with long positions held when MACD is greater than zero and shorts established when the indicator is negative. The settings for MACD that will be used are the standard default settings in most software, 12 and 26 days with a 9 day signal line. The default MACD calculation subtracts a long-term moving average from a shorter-term moving average, so the 26-day exponential moving average is subtracted from the 12-day moving average. A 9-day average of the difference is found, and when the MACD is above its 9-day average, the MACD is positive. It is negative when MACD is below its 9-day average. More details on MACD are available at a number of web sites. This strategy is very profitable, with an average gain of 26.7 a year. All commodities are profitable and the worst drawdown is about 12 of the total profits. Three years showed small losses. On average, about one trade a week is made. Average winning trades are about three times larger than average losses, so the system is profitable even though less than a third of the trades are winners. The test results indicate that futures trading can be profitable for small accounts, and that it is actually possible to make a living even when starting with a relatively small account. In all three examples, an account of 27,000 grew to at least 100,000 at a time when the stock market went nowhere. This is not a get-rich-quick strategy, but futures do offer the potential for long term financial security even though common wisdom is that they are among the riskiest possible investments. Given the choice of the three systems, the MACD strategy delivers the best annualized returns and has the least risk when risk is expressed in terms of drawdowns. Optimization could help increase the profits and also decrease the likelihood that the future will be as profitable. The default variables offer good enough results, and this basic system would be a good starting point for those wanting to trade for a living. By Michael J. Carr, CMT Subscribe and Connect Subscribe to our Newsletter